पन्ना दाई से जलने वाले बहुत लोग थे और शायद उनमे से ही किसी एक ने उनकी हत्या कर दी होगी। कुछ लोगो का ऐसा दावा है की पन्ना दाई की आत्मा अब भी महल के गलियारों भटकती रहती हैं और वो उस राजकुमार को ढूंढती फिर रही हैं जिसको उन्होंने एक बार बचाया था।
ऐसा कहा जाता हैं की राजकुमारी की आत्मा अब भी महल में लोगो को डराती हैं और रात में उसके रोने के साथ कराहने की आवाज़े भी आती हैं।
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